Paper trading Polymarket

Paper Trading Polymarket

Forward-test di strategie Polymarket con denaro virtuale prima di rischiare denaro reale. I tuoi fill sono prezzati dai libri degli ordini live di DepthFeed — acquisti all'ask, vendite al bid, posizioni chiuse automaticamente alla risoluzione del mercato — e ogni strategia ottiene la propria curva del capitale, vista delle posizioni aperte e log completo delle operazioni nella dashboard.

DepthFeed Paper Trading è un ambiente di forward-testing nella dashboard di DepthFeed: le strategie detengono denaro virtuale e operano su mercati Polymarket live ai prezzi reali del libro degli ordini. I segnali arrivano dal tuo sistema via webhook per strategia o da una regola del Backtest Lab distribuita, e i risultati vengono tracciati come curva del capitale con P&L realizzato e non realizzato.

Paper trading Polymarket in sintesi

Fill
Libro live — acquisti all'ask, vendite al bid
Settlement
Automatico alla risoluzione ($0 / $1)
Webhook segnali
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Strategie per piano
1 gratuito · 5 Quant · 15 Desk Lite · 40 Desk
Saldo iniziale
$100–$1,000,000 virtuale (default $10,000)
Cadenza marking
~90 secondi

Come funziona il paper trading

Porta il tuo bot — segnali via webhook

Ogni strategia ottiene un URL webhook segreto. Il tuo sistema — un bot, un cron job, un notebook — invia segnali buy/sell/close via POST con un id di mercato e un importo in dollari, e DepthFeed li esegue al libro live al momento del segnale. Un payload non può mai impostare il proprio prezzo, quindi il track record è onesto per costruzione. Le chiavi di idempotenza rendono i retry sicuri e il token ruota su richiesta.

Oppure distribuisci una regola dal Backtest Lab

Il Backtest Lab fa il backtest delle regole di ingresso su mercati up/down già risolti — ingressi su finestre temporali, incroci di livello, reversion dei ribassi — con fill VWAP depth-aware contro la ladder registrata. Quando una regola supera il backtest, distribuiscila al paper trading con uno stake, take-profit/stop-loss e un cap massimo sulle posizioni aperte; poi gira lato server contro quotazioni live, senza infrastrutture dalla tua parte.

Un vero track record, non un foglio di calcolo

Le posizioni vengono marcate dal libro live con una cadenza di ~90 secondi e si chiudono a $0/$1 automaticamente quando il mercato risolve — gli stessi dati di settlement che l'API serve. La curva del capitale, il P&L realizzato vs non realizzato e il log per operazione forniscono a una strategia la prova forward che un backtest da solo non può: come si comporta su mercati che non erano ancora accaduti.

Start pulling paper trading polymarket

Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.

Domande, con risposta.

Ogni fill è prezzato dal libro degli ordini live di DepthFeed nel momento in cui arriva il segnale: gli acquisti pagano il best ask, le vendite colpiscono il best bid, e le posizioni si chiudono a $0 o $1 automaticamente quando il mercato risolve. I segnali non possono mai fornire il proprio prezzo, quindi un track record paper non può essere manipolato. Una caveat onesta: i fill paper usano la vera liquidità visualizzata per il pricing ma non la consumano, quindi un ordine live di grandi dimensioni potrebbe subire più slippage rispetto al fill paper di top-of-book.