I migliori dati di order book Polymarket, e come sceglierli
La maggior parte dei dati Polymarket che puoi trovare è un ultimo prezzo campionato una volta all'ora — va bene per un grafico, inutile per un backtest. Ecco cosa distingue davvero una fonte Polymarket su cui puoi fare trading da una che sembra solo dati.
Cinque criteri che determinano se i dati sono backtestabili
1. Risoluzione: guidata dagli eventi, non campionata a intervalli
Uno snapshot catturato su un orologio fisso — ogni ora, ogni minuto, ogni poche centinaia di millisecondi — perde tutto ciò che accade tra un tick e l'altro. I mercati a breve scadenza di Polymarket si risolvono in 5-60 minuti, quindi un campionamento a intervalli cattura solo una manciata di frame dell'intera vita di un mercato.
DepthFeedDepthFeed registra ogni evento di book e di variazione di prezzo nel momento in cui accade — consegna mediana di ~10ms su Polymarket, polling continuo a profondità completa su Kalshi — così nulla tra un campione e l'altro va perso.
2. Profondità, non l'ultimo prezzo
Un ultimo prezzo eseguito (o un singolo mid) nasconde lo spread e la size in attesa su ogni livello. Senza la ladder completa non puoi misurare lo slippage, e un backtest che presume di aver eseguito al mid è un backtest che mente.
DepthFeedDepthFeed serve il book bid/ask completo, entrambi i lati, ogni livello — fino a 100 livelli per lato su Kalshi — così i fill si dimensionano sulla liquidità che era realmente presente.
3. Copertura: uno schema, ogni venue e asset
I dataset a venue singola ti costringono a ricucire un formato diverso per ogni mercato e a riscrivere il loader ogni volta che ne aggiungi uno. Una copertura parziale degli asset limita silenziosamente quali strategie puoi persino testare.
DepthFeedDepthFeed serve Polymarket, Kalshi e Limitless in un unico schema colonnare stabile su sette asset — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — così lo stesso codice legge ogni venue.
4. Consegna: un'API live e uno stream, non un file statico
Un file CSV o Parquet scaricabile è uno snapshot congelato — diventa obsoleto, lo riscarichi, e non diventa mai ciò su cui fai trading. Il formato di ricerca e il formato di produzione finiscono per essere diversi, quindi ricolleghi tutto da capo per andare in produzione.
DepthFeedDepthFeed è un'API REST a consumo per lo storico e uno stream WebSocket live per il presente, entrambi emettono lo stesso identico JSON. Fai il backtest, poi punta lo stesso codice sul feed live e fai trading.
5. Fill realistici di cui ti puoi fidare
Il senso stesso del backtesting è sapere se una strategia avrebbe eseguito, e a quale prezzo. Quella risposta esiste solo se riproduci l'order book reale contro cui la strategia avrebbe fatto trading, con timestamp abbastanza fini da allinearsi al movimento che l'ha generato.
DepthFeedOgni snapshot di DepthFeed porta i timestamp di exchange e di ricezione in epoch-millis e si unisce a un prezzo sottostante ad alta frequenza, così lo stato del book si allinea al movimento spot tick per tick.
Dove le opzioni abituali sono carenti
Quando si cercano dati Polymarket, ci si rivolge a una di quattro cose. Ognuna è utile per qualcosa — e nessuna è l'order book contro cui fai il backtest.
Perché DepthFeed
DepthFeed è la fonte costruita per superare tutti e cinque gli ostacoli per Polymarket: cattura a profondità completa guidata dagli eventi, servita come storico su un'API REST pulita e come stream WebSocket live nello stesso identico JSON. Dati completi di order book e di prezzo di Polymarket, pronti per il backtest contro liquidità reale, e poi per il trading sullo stesso codice.
Domande, con risposta.
La migliore fonte è quella che registra ogni variazione dell'order book (non un campionamento a intervalli fissi), serve la ladder bid/ask completa su entrambi i lati (non solo l'ultimo prezzo), copre le venue e gli asset su cui fai trading in un unico schema, e consegna storico e dati live nello stesso formato così puoi fare trading sul codice che hai sottoposto a backtest. DepthFeed è stato costruito per fare esattamente questo per Polymarket, con consegna live mediana di ~10ms su Polymarket e cattura continua a profondità completa su Kalshi.