I dati storici Polymarket vengono forniti come file o come API?

Un'API. DepthFeed serve lo storico tramite un'API REST a consumo (chiave Bearer, paginazione keyset) e il presente tramite uno stream WebSocket live, entrambi emettono gli stessi oggetti snapshot JSON identici. Puoi anche estrarre i dati di un'intera giornata in blocco, ma non scarichi mai di nuovo un file statico che diventa obsoleto — storico e live condividono un solo formato e un solo loader.

Posso fare il backtest di strategie Polymarket con questi dati?

Sì — è esattamente a questo che servono. Ottieni l'order book storico completo per riprodurre un mercato e dimensionare i fill rispetto alla liquidità che c'era davvero, poi esegui il backtest nel tuo stack. Poiché storico e stream live condividono un solo formato JSON, il codice con cui fai backtest opera anche in live.

Posso disdire in qualsiasi momento?

Sì. I piani a pagamento sono mensili e il tier gratuito Explorer non richiede carta per iniziare. Disdici in qualsiasi momento dalla dashboard.

Dati storici Polymarket — Archivio order book

Dati storici Polymarket

La maggior parte dei dati Polymarket che trovi è un ultimo prezzo campionato una volta all'ora — perfetto per un grafico, inutile per un backtest. DepthFeed conserva l'order book storico completo: l'intera scala bid/ask su entrambi i lati, registrata a ogni variazione, catturata con una granularità sufficiente a riprodurre ogni mercato mai aperto.

I dati storici Polymarket, fatti come si deve, sono l'order book completo nel tempo — ogni livello bid e ask con la sua size a ogni variazione, non solo l'ultimo prezzo scambiato. DepthFeed registra la cattura event-driven direttamente dal websocket del CLOB di Polymarket e restituisce quell'archivio tramite API REST, così puoi riprodurre qualsiasi mercato passato esattamente come è stato scambiato.

I dati storici Polymarket in sintesi

Cattura: Websocket CLOB event-driven
Latenza live: ~10 ms mediana (misurata)
Profondità: Scala bid/ask completa, entrambi i lati
Finestre di mercato: 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
Asset: 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Timestamp: Epoch-ms exchange + ricezione, per snapshot
Prezzo sottostante: Spot/futures Binance, unito per snapshot
Storico: Finestre di 7/30/90 giorni + archivio completo (Desk)
Distribuzione: API REST + WebSocket live, JSON identico
Risoluzione: Ogni variazione, o ?interval= downsample 30s–1d

Cosa contiene l'archivio

Il book completo, non un ultimo prezzo

Un ultimo prezzo storico non ti dice nulla sullo spread o sulla size in attesa a ciascun livello. L'archivio di DepthFeed conserva l'intera scala bid/ask su entrambi i lati, registrata a ogni variazione per i mercati crypto up/down di polymarket a 5 minuti, 15 minuti, 1 ora, 4 ore e 24 ore, così puoi ricostruire esattamente ciò contro cui avresti negoziato in qualsiasi momento passato — e misurare lo slippage che un ordine reale avrebbe pagato.

Una risoluzione che regge i mercati a breve scadenza

I mercati crypto a breve scadenza si regolano in 5-60 minuti, quindi un archivio orario cattura solo uno o due fotogrammi dell'intera vita di un mercato. Noi registriamo ogni evento di book e di variazione di prezzo nel momento in cui accade (~10 ms di latenza mediana in tempo reale, misurata), una granularità di ordini di grandezza più fine di qualsiasi archivio orario gratuito — i mercati polymarket a breve scadenza restano davvero backtestabili.

Storico e live in un unico formato

Estrai la profondità che ti serve tramite l'API REST, riproducila nel tuo stack, poi punta lo stesso codice al WebSocket live — i frame trasportano il JSON identico. L'archivio si approfondisce man mano che il backfill si estende; i piani servono finestre mobili di 7, 30 e 90 giorni, mentre il piano Desk serve l'archivio completo.

Start pulling dati storici polymarket

Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.

Start free — no card Read the API docs

Altro sui dati Polymarket

Domande, con risposta.

I piani servono finestre mobili di 7, 30 e 90 giorni di order book storico completo, mentre il piano Desk serve l'intero archivio storico, che si approfondisce man mano che il backfill si estende. Ogni finestra contiene il book bid/ask completo, non un ultimo prezzo campionato. (La profondità dell'order book non può essere ricostruita a posteriori, quindi lo storico di qualsiasi provider inizia quando è cominciata la cattura continua.)