Polymarket Orderbuch-Daten
Der Mittelkurs verbirgt den Spread und die Größe, die auf jedem Level ruht. DepthFeed erfasst das vollständige Orderbuch von Polymarket — die komplette Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten, bei jeder Änderung aufgezeichnet — damit Sie die Slippage messen können, die eine echte Order gezahlt hätte, und die Liquidität, die wirklich vorhanden war.
Polymarket Orderbuch-Daten sind die Level-2-Ansicht des Marktes: jeder ruhende Bid- und Ask-Preis samt Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung erfasst. DepthFeed zeichnet ereignisgesteuert direkt vom Polymarket CLOB-WebSocket auf und liefert die komplette Leiter — so dimensioniert ein Backtest Fills gegen das echte Buch, nicht gegen einen einzelnen Mittelkurs, der lügt.
Polymarket Orderbuch-Daten auf einen Blick
- Erfassung
- Ereignisgesteuerter CLOB-WebSocket
- Live-Latenz
- ~10 ms Median (gemessen)
- Tiefe
- Volle Bid/Ask-Leiter, beide Seiten
- Marktfenster
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Assets
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Zeitstempel
- Epoch-ms Börse + Empfang, pro Snapshot
- Basispreis
- Binance Spot/Futures, pro Snapshot verknüpft
- Historie
- 7/30/90-Tage-Fenster + vollständiges Archiv (Desk)
- Auslieferung
- REST API + Live-WebSocket, identisches JSON
- Auflösung
- Jede Änderung, oder ?interval= 30s–1d Downsampling
Warum volle Tiefe zählt
Beide Seiten, jedes Level
Top-of-Book oder ein einzelner Mittelkurs sagt fast nichts über die Ausführung aus. DepthFeed liefert die vollständige Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten, bei jeder Änderung für Polymarket aufgezeichnet, mit Bid/Ask-Preis- und Größen-Arrays in jedem Snapshot — die Spalten, aus denen Sie tatsächlich ein Buch rekonstruieren. Genau das erlaubt es Ihnen, Spread, Warteschlangenposition und die Slippage einer real dimensionierten Order zu berechnen.
Bei jeder Änderung erfasst
Ein Orderbuch, das nach festem Takt abgetastet wird, verpasst jeden Fill, jede Stornierung und jedes Re-Quote zwischen den Abtastungen. DepthFeed zeichnet jedes Buch- und Preisänderungs-Ereignis auf, sobald es passiert (~10 ms mediane Live-Auslieferung, gemessen), sodass das Buch, das Sie abspielen, das Buch ist, das tatsächlich existierte — keine Interpolation zwischen zwei weit entfernten Snapshots.
Jeden vergangenen Moment rekonstruieren
Jeder Snapshot trägt Börsen- und Empfangs-Zeitstempel in epoch-millis und verknüpft sich mit einem hochfrequenten zugrunde liegenden Krypto-Preis. Richten Sie den Buchzustand an der Spot-Bewegung aus, die ihn antrieb, spielen Sie die Session Tick für Tick ab und dimensionieren Sie Ihre Strategie auf einer Tiefe, der Sie vertrauen können, bevor Sie einen Dollar riskieren.
Start pulling polymarket orderbuch-daten
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Fragen, beantwortet.
Das vollständige Level-2-Buch: Bid- und Ask-Preislevels mit der jeweils ruhenden Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung erfasst. Jeder Snapshot trägt zudem Börsen- und Empfangs-Zeitstempel in epoch-millis und verknüpft sich mit dem zugrunde liegenden Krypto-Referenzpreis. Nicht nur das Top-of-Book oder der zuletzt gehandelte Preis.