Die besten Polymarket-Orderbuchdaten – und wie Sie sie auswählen
Die meisten Polymarket-Daten, die Sie finden, sind ein einmal pro Stunde erfasster letzter Preis – gut für ein Chart, nutzlos für einen Backtest. Hier erfahren Sie, was eine Polymarket-Quelle, auf der Sie handeln können, wirklich von einer unterscheidet, die nur wie Daten aussieht.
Fünf Kriterien, die entscheiden, ob Daten backtest-tauglich sind
1. Auflösung: ereignisgesteuert, nicht in Intervallen abgetastet
Ein Snapshot, der nach einer festen Uhr erfasst wird – stündlich, jede Minute, alle paar hundert Millisekunden – verpasst alles, was zwischen den Ticks passiert. Polymarkets kurzlaufende Märkte werden in 5 bis 60 Minuten abgewickelt, sodass eine Intervallabtastung nur eine Handvoll Frames aus dem gesamten Leben eines Marktes einfängt.
DepthFeedDepthFeed erfasst jedes Orderbuch- und Preisänderungsereignis in dem Moment, in dem es passiert – ~10ms mediane Auslieferung auf Polymarket, kontinuierliches Full-Depth-Polling auf Kalshi – sodass nichts zwischen den Samples verloren geht.
2. Tiefe, nicht der letzte Preis
Ein letzter gehandelter Preis (oder ein einzelner Mittelkurs) verbirgt den Spread und die auf jeder Ebene liegende Größe. Ohne die vollständige Leiter können Sie keine Slippage messen, und ein Backtest, der annimmt, dass Sie zum Mittelkurs gefüllt wurden, ist ein Backtest, der lügt.
DepthFeedDepthFeed liefert das vollständige Bid/Ask-Orderbuch, beide Seiten, jede Ebene – bis zu 100 Levels pro Seite auf Kalshi – sodass Fills gegen die Liquidität bemessen werden, die wirklich vorhanden war.
3. Abdeckung: ein Schema, jede Venue und jedes Asset
Datensätze für nur eine Venue zwingen Sie, für jeden Markt ein anderes Format zusammenzuflicken und Ihren Loader jedes Mal neu zu schreiben, wenn Sie einen hinzufügen. Eine partielle Asset-Abdeckung begrenzt unbemerkt, welche Strategien Sie überhaupt testen können.
DepthFeedDepthFeed liefert Polymarket, Kalshi und Limitless in einem stabilen spaltenorientierten Schema über sieben Assets hinweg – BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE – sodass derselbe Code jede Venue liest.
4. Auslieferung: eine Live-API und ein Stream, keine statische Datei
Eine herunterladbare CSV- oder Parquet-Datei ist ein eingefrorener Snapshot – sie veraltet, Sie laden sie erneut herunter, und sie wird nie zu dem, womit Sie handeln. Das Research-Format und das Produktionsformat sind am Ende unterschiedlich, sodass Sie alles neu verdrahten müssen, um live zu gehen.
DepthFeedDepthFeed ist eine abgerechnete REST-API für die Historie und ein Live-WebSocket-Stream für die Gegenwart, beide geben das identische JSON aus. Backtesten, dann denselben Code auf den Live-Feed richten und handeln.
5. Realistische Fills, denen Sie vertrauen können
Der ganze Sinn des Backtestings besteht darin, zu wissen, ob eine Strategie gefüllt worden wäre und zu welchem Preis. Diese Antwort existiert nur, wenn Sie das tatsächliche Orderbuch wiedergeben, gegen das die Strategie gehandelt hätte – fein genug mit Zeitstempeln versehen, um mit der Bewegung übereinzustimmen, die es ausgelöst hat.
DepthFeedJeder DepthFeed-Snapshot trägt Exchange- und Receive-Zeitstempel in epoch-millis und wird mit einem hochfrequenten Basiswert-Preis verknüpft, sodass der Orderbuchzustand mit der Spot-Bewegung Tick für Tick übereinstimmt.
Wo die üblichen Optionen zu kurz greifen
Wenn Menschen nach Polymarket-Daten suchen, greifen sie zu einer von vier Sachen. Jede ist für irgendetwas nützlich – und keine davon ist das Orderbuch, gegen das Sie backtesten.
Warum DepthFeed
DepthFeed ist die Quelle, die gebaut wurde, um alle fünf Hürden für Polymarket zu nehmen: ereignisgesteuerte Full-Depth-Erfassung, ausgeliefert als Historie über eine saubere REST-API und als Live-WebSocket-Stream im identischen JSON. Vollständige Polymarket-Orderbuch- und Preisdaten, bereit, gegen echte Liquidität zu backtesten und dann mit demselben Code zu handeln.
Fragen, beantwortet.
Die beste Quelle ist eine, die jede Orderbuchänderung aufzeichnet (keine Abtastung in festen Intervallen), die vollständige Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten liefert (nicht nur den letzten Preis), die Venues und Assets, die Sie handeln, in einem Schema abdeckt und Historie und Live-Daten im selben Format liefert, sodass Sie mit dem Code handeln können, den Sie gebacktestet haben. DepthFeed wurde gebaut, um genau das für Polymarket zu leisten – mit ~10ms medianer Live-Auslieferung auf Polymarket und kontinuierlicher Full-Depth-Erfassung auf Kalshi.