Polymarket Historische Daten
Die meisten Polymarket-Daten, die man findet, sind ein einmal pro Stunde abgetasteter Last Price — gut für ein Chart, nutzlos für einen Backtest. DepthFeed bewahrt das vollständige historische Orderbuch: die komplette Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten, bei jeder Änderung aufgezeichnet, fein genug erfasst, um jeden je eröffneten Markt nachzuspielen.
Polymarket historische Daten heißt, richtig gemacht, das vollständige Orderbuch über die Zeit — jede Bid- und Ask-Ebene mit ihrer Größe bei jeder Änderung, nicht nur der zuletzt gehandelte Preis. DepthFeed zeichnet ereignisgesteuert direkt aus dem Polymarket-CLOB-WebSocket auf und liefert dieses Archiv über eine REST-API zurück, sodass Sie jeden vergangenen Markt exakt so nachspielen können, wie er gehandelt wurde.
Polymarket historische Daten auf einen Blick
- Erfassung
- Ereignisgesteuerter CLOB-WebSocket
- Live-Latenz
- ~10 ms Median (gemessen)
- Tiefe
- Volle Bid/Ask-Leiter, beide Seiten
- Marktfenster
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Assets
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Zeitstempel
- Epoch-ms Börse + Empfang, je Snapshot
- Zugrunde liegender Preis
- Binance Spot/Futures, je Snapshot verknüpft
- Historie
- 7/30/90-Tage-Fenster + vollständiges Archiv (Desk)
- Auslieferung
- REST-API + Live-WebSocket, identisches JSON
- Auflösung
- Jede Änderung oder ?interval= 30s–1d Downsampling
Was im Archiv steckt
Das volle Orderbuch, kein Last Price
Ein historischer Last Price sagt nichts über den Spread oder die an jeder Ebene ruhende Größe aus. Das Archiv von DepthFeed enthält die volle Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten, bei jeder Änderung aufgezeichnet — für Polymarkets 5-Minuten-, 15-Minuten-, 1-Stunden-, 4-Stunden- und 24-Stunden-Up/Down-Krypto-Märkte. So rekonstruieren Sie exakt, wogegen Sie zu jedem vergangenen Zeitpunkt gehandelt hätten — und messen die Slippage, die eine echte Order gezahlt hätte.
Auflösung, die kurzlaufende Märkte übersteht
Kurzlaufende Krypto-Märkte werden in 5 bis 60 Minuten abgerechnet, sodass ein stündliches Archiv aus dem gesamten Leben eines Marktes nur ein, zwei Momentaufnahmen erfasst. Wir zeichnen jedes Orderbuch- und Preisänderungs-Ereignis auf, sobald es passiert (~10 ms Median bei der Live-Auslieferung, gemessen) — um Größenordnungen feiner als jedes kostenlose stündliche Archiv. So bleiben kurzlaufende Polymarket-Märkte wirklich backtestbar.
Historie und Live in einem Format
Holen Sie die benötigte Tiefe über die REST-API, spielen Sie sie in Ihrem eigenen Stack nach und richten Sie dann denselben Code auf den Live-WebSocket — die Frames tragen das identische JSON. Das Archiv vertieft sich, während der Backfill weiterläuft; die Pläne liefern rollierende 7-, 30- und 90-Tage-Fenster, wobei der Desk-Plan das vollständige Archiv bereitstellt.
Start pulling polymarket historische daten
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Fragen, beantwortet.
Die Pläne liefern rollierende 7-, 30- und 90-Tage-Fenster der vollständigen Orderbuch-Historie, und der Desk-Plan stellt das gesamte historische Archiv bereit, das sich vertieft, während der Backfill weiterläuft. Jedes Fenster trägt das komplette Bid/Ask-Buch, keinen abgetasteten Last Price. (Orderbuch-Tiefe lässt sich nicht rückwirkend füllen, daher beginnt die Historie jedes Anbieters dort, wo die kontinuierliche Erfassung begann.)