Polymarketヒストリカルデータ
出回っているPolymarketのデータの多くは、1時間に1回サンプリングされた最終価格にすぎません。チャートを描くには十分でも、バックテストにはまったく役立ちません。DepthFeedは板情報の完全な履歴を保持します。両サイドの買い/売り板のフルラダーを、変化のたびに記録し、これまで開設されたあらゆる市場をリプレイできるほど高精度に捕捉しています。
本来あるべきPolymarketのヒストリカルデータとは、時系列に沿った板情報そのものです。最終約定価格だけではなく、変化のたびに各価格帯のサイズを含む全ての買い気配・売り気配を記録したものを指します。DepthFeedはPolymarketのCLOB websocketから直接イベント駆動で捕捉し、そのアーカイブをREST API経由で提供するため、過去のあらゆる市場を取引当時のとおり正確にリプレイできます。
Polymarketヒストリカルデータの概要
- 捕捉方式
- イベント駆動のCLOB websocket
- ライブ遅延
- 中央値 約10ms（実測）
- 板の深さ
- 買い/売り板のフルラダー、両サイド
- 市場ウィンドウ
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- 対象資産
- 7銘柄 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- タイムスタンプ
- Epoch-ms の取引所時刻＋受信時刻、スナップショットごと
- 原資産価格
- Binance spot/futures、スナップショットごとに結合
- 履歴
- 7/30/90日ウィンドウ＋フルアーカイブ（Desk）
- 配信
- REST API＋ライブWebSocket、同一のJSON
- 解像度
- 全ての変化、または ?interval= で30s〜1dにダウンサンプル
アーカイブに含まれるもの
最終価格ではなく、板情報のすべて
過去の最終価格からは、スプレッドや各価格帯に置かれていたサイズについて何もわかりません。DepthFeedのアーカイブは両サイドの買い/売り板のフルラダーを、Polymarketの5分・15分・1時間・4時間・24時間の上昇/下落クリプト市場について変化のたびに記録しています。そのため、過去の任意の瞬間に自分が実際に何を相手に取引していたかを正確に再構築でき、現実の注文が支払ったであろうスリッページを測定できます。
短期決済市場でも残る解像度
短期のクリプト市場は5〜60分で決済されるため、1時間ごとのアーカイブでは市場のライフサイクル全体からわずか1〜2フレームしか捕捉できません。当社は全ての板情報および価格変化イベントを発生のたびに記録しており（ライブ配信の中央値は実測で約10ms）、これは無料の1時間ごとアーカイブより桁違いに高精度です。短期のPolymarket市場も真にバックテスト可能なまま保たれます。
履歴とライブを単一フォーマットで
必要な板の深さをREST API経由で取得し、自分のスタックでリプレイし、その後同じコードをライブのWebSocketに向けるだけです。フレームは同一のJSONを運びます。アーカイブはバックフィルの進展とともに深まり、各プランはローリング7日・30日・90日のウィンドウを提供し、Deskプランはフルアーカイブを提供します。
Start pulling polymarketヒストリカルデータ
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
よくある質問にお答えします。
各プランはローリング7日・30日・90日のウィンドウで板情報の完全な履歴を提供し、Deskプランはフルのヒストリカルアーカイブを提供します。アーカイブはバックフィルの進展とともに深まります。どのウィンドウもサンプリングされた最終価格ではなく、完全な買い/売り板を含みます。（板の深さは後から埋めることができないため、どのプロバイダーの履歴も連続捕捉を開始した時点から始まります。）