バイヤーズガイド

最良のPolymarket板情報データと、その選び方

見つかるPolymarketデータのほとんどは、1時間に一度サンプリングされた最終価格にすぎません。チャートには十分でも、バックテストには使い物になりません。実際に取引に使えるPolymarketのソースと、データのように見えるだけのものを分けるのは何か、ここで明らかにします。

データがバックテスト可能かを決める5つの基準

1. 解像度：一定間隔のサンプリングではなく、イベント駆動

固定の時計（1時間ごと、1分ごと、数百ミリ秒ごと）で取得したスナップショットは、ティックとティックの間で起きるすべてを取りこぼします。Polymarketの短期市場は5〜60分で決済されるため、一定間隔のサンプリングでは市場の全寿命のうちわずか数フレームしか捉えられません。

DepthFeedDepthFeedはすべての板と価格変化イベントを発生したそのまま記録します。Polymarketでは中央値約10msの配信、Kalshiでは継続的なフルデプスのポーリングにより、サンプル間の情報が一切失われません。

2. 最終価格ではなく、板の厚み

最終約定価格（あるいは単一の仲値）は、スプレッドと各価格帯に置かれたサイズを隠してしまいます。完全な板（ラダー）がなければスリッページは測定できず、仲値で約定したと仮定するバックテストは嘘をつくバックテストです。

DepthFeedDepthFeedは買い・売り両サイドの完全な板を、すべての価格帯で提供します。Kalshiでは片側あたり最大100レベルまで対応するため、実際にそこにあった流動性に対して約定サイズを当てられます。

3. カバレッジ：単一のスキーマで、あらゆるvenueとアセット

単一venueのデータセットでは、市場ごとに異なるフォーマットをつなぎ合わせ、追加するたびにローダーを書き直す羽目になります。アセットの部分的なカバレッジは、テストできる戦略の範囲を静かに制限します。

DepthFeedDepthFeedはPolymarket、Kalshi、Limitlessを、7つのアセット（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE）にわたり、安定した単一のカラム型スキーマで提供します。同じコードであらゆるvenueを読み込めます。

4. 配信：静的ファイルではなく、ライブのAPIとストリーム

ダウンロード可能なCSVやParquetファイルは凍結されたスナップショットです。古くなれば再ダウンロードが必要で、実際に取引する対象には決してなりません。リサーチ用フォーマットと本番用フォーマットが別物になり、ライブ化のたびに配管をやり直すことになります。

DepthFeedDepthFeedは履歴用の従量課金REST APIと、現在用のライブWebSocketストリームで、どちらも同一のJSONを出力します。バックテストし、同じコードをライブフィードに向けてそのまま取引できます。

5. 信頼できる現実的な約定

バックテストの本質は、戦略が約定したかどうか、そしていくらで約定したかを知ることにあります。その答えは、戦略が実際に対峙したであろう本物の板を、それを動かした値動きと突き合わせられるほど細かいタイムスタンプ付きでリプレイして初めて得られます。

DepthFeedDepthFeedのすべてのスナップショットは、取引所と受信のタイムスタンプをepoch-millisで保持し、高頻度の原資産価格に結合されるため、板の状態がスポットの値動きとティック単位で一致します。

よくある選択肢が力不足になるところ

Polymarketのデータを探すとき、人々は4つのいずれかに手を伸ばします。それぞれ何かには役立ちますが、どれもバックテストの相手にする板情報ではありません。

取引所自身のAPI
現在の市場、約定、ライブの板の最良気配は公開しますが、過去の板スナップショットは提供しません。当時のままの板をリプレイする手段はないのです。
無料の1時間ごとアーカイブ
1時間に一度サンプリングされた最終価格を提供します。それは5分しか存続しなかったかもしれない市場の、たった1フレームです。スプレッドも板の厚みもなく、約定サイズを当てる材料がありません。
最終価格・約定テープのAPI
約定したものは教えてくれますが、板に置かれていたものは教えてくれません。執行済みの約定は見えても、その背後の流動性は決して見えないため、スリッページと約定確率は不可視のままです。
単一venueのファイルダンプ
本物の板の厚みを持つことが多いものの、それは1つのvenueについて、独自のフォーマットで、静的なダウンロードとして提供されます。ライブストリームも、2つ目のvenueもなく、入手した瞬間に古びてしまいます。

なぜDepthFeedなのか

DepthFeedは、Polymarketについて5つの基準すべてをクリアするために作られたデータソースです。イベント駆動のフルデプス収集を、クリーンなREST API経由の履歴として、また同一のJSONによるライブWebSocketストリームとして提供します。完全なPolymarketの板情報と価格データを、本物の流動性に対してすぐにバックテストでき、そして同じコードで取引できます。

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よくある質問にお答えします。

最良の入手先とは、（固定間隔のサンプリングではなく）すべての板の変化を記録し、（最終価格だけでなく）買い・売り両サイドの完全なラダーを提供し、取引するvenueとアセットを単一のスキーマでカバーし、履歴とライブデータを同じフォーマットで配信して、バックテストしたコードでそのまま取引できるものです。DepthFeedはまさにこれをPolymarketで実現するために作られ、Polymarketでは中央値約10msのライブ配信、Kalshiでは継続的なフルデプス収集を備えています。