Données historiques Polymarket
La plupart des données Polymarket que l'on trouve se résument à un dernier prix échantillonné une fois par heure — parfait pour un graphique, inutile pour un backtest. DepthFeed conserve l'intégralité du carnet d'ordres historique : l'échelle bid/ask complète des deux côtés, enregistrée à chaque modification, capturée assez finement pour rejouer chaque marché jamais ouvert.
Les données historiques Polymarket, faites correctement, correspondent au carnet d'ordres complet dans le temps — chaque niveau de bid et d'ask avec sa taille à chaque modification, et non le seul dernier prix négocié. DepthFeed enregistre une capture événementielle directement depuis le websocket CLOB de Polymarket et restitue cette archive via une API REST, pour que vous puissiez rejouer n'importe quel marché passé exactement comme il s'est négocié.
Les données historiques Polymarket en un coup d'œil
- Capture
- Websocket CLOB événementiel
- Latence live
- ~10 ms médiane (mesurée)
- Profondeur
- Échelle bid/ask complète, des deux côtés
- Fenêtres de marché
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Actifs
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Horodatages
- Epoch-ms exchange + receive, par snapshot
- Prix sous-jacent
- Binance spot/futures, joint par snapshot
- Historique
- Fenêtres de 7/30/90 jours + archive complète (Desk)
- Livraison
- API REST + WebSocket live, JSON identique
- Résolution
- Chaque modification, ou sous-échantillonnage ?interval= 30s–1d
Ce que contient l'archive
Le carnet complet, pas un dernier prix
Un dernier prix historique ne vous dit rien sur le spread ni sur la taille présente à chaque niveau. L'archive de DepthFeed conserve l'échelle bid/ask complète des deux côtés, enregistrée à chaque modification pour les marchés crypto up/down de polymarket à 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et 24 heures, pour que vous puissiez reconstruire exactement ce que vous auriez affronté à n'importe quel moment passé — et mesurer le slippage qu'un ordre réel aurait payé.
Une résolution qui survit aux marchés à échéance courte
Les marchés crypto à échéance courte se règlent en 5 à 60 minutes, si bien qu'une archive horaire ne capture qu'une image ou deux sur toute la vie d'un marché. Nous enregistrons chaque événement de carnet et de changement de prix au moment où il survient (~10 ms de latence médiane en livraison live, mesurée), ce qui est plusieurs ordres de grandeur plus fin que n'importe quelle archive horaire gratuite — les marchés polymarket à échéance courte restent réellement backtestables.
Historique et live dans un seul format
Récupérez la profondeur dont vous avez besoin via l'API REST, rejouez-la dans votre propre stack, puis pointez le même code vers le WebSocket live — les frames portent le JSON identique. L'archive s'approfondit à mesure que le backfill progresse ; les plans servent des fenêtres glissantes de 7, 30 et 90 jours, le plan Desk servant l'archive complète.
Start pulling données historiques polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
En savoir plus sur les données Polymarket
Vos questions, nos réponses.
Les plans servent des fenêtres glissantes de 7, 30 et 90 jours d'historique complet du carnet d'ordres, et le plan Desk sert l'archive historique complète, qui s'approfondit à mesure que le backfill progresse. Chaque fenêtre porte le carnet bid/ask complet, et non un dernier prix échantillonné. (La profondeur du carnet d'ordres ne peut pas être reconstituée a posteriori, donc l'historique de tout fournisseur commence au démarrage de la capture continue.)