Les meilleures données de carnet d'ordres Polymarket, et comment les choisir
La plupart des données Polymarket que l'on trouve se résument à un dernier prix échantillonné une fois par heure : suffisant pour un graphique, inutile pour un backtest. Voici ce qui distingue réellement une source Polymarket sur laquelle on peut trader d'une autre qui n'a que l'apparence de la donnée.
Cinq critères qui déterminent si des données sont backtestables
1. Résolution : pilotée par les événements, pas échantillonnée à intervalle
Un instantané pris sur une horloge fixe — toutes les heures, toutes les minutes, toutes les quelques centaines de millisecondes — passe à côté de tout ce qui se produit entre deux ticks. Les marchés à échéance courte de Polymarket se dénouent en 5 à 60 minutes ; un échantillonnage à intervalle ne capture donc qu'une poignée d'images de toute la vie d'un marché.
DepthFeedDepthFeed enregistre chaque événement de carnet et de changement de prix au moment où il survient — livraison médiane d'environ 10ms sur Polymarket, polling pleine profondeur continu sur Kalshi — si bien que rien entre deux échantillons n'est perdu.
2. La profondeur, pas le dernier prix
Un dernier prix négocié (ou un simple mid) masque le spread et la taille disponible à chaque niveau. Sans l'échelle complète, vous ne pouvez pas mesurer le slippage, et un backtest qui suppose une exécution au mid est un backtest qui ment.
DepthFeedDepthFeed sert le carnet bid/ask complet, des deux côtés, à chaque niveau — jusqu'à 100 levels par côté sur Kalshi — pour que les exécutions se dimensionnent contre la liquidité réellement présente.
3. Couverture : un seul schéma, toutes les places et tous les actifs
Les jeux de données mono-place obligent à raccorder un format différent pour chaque marché et à réécrire votre loader à chaque ajout. Une couverture partielle des actifs limite discrètement les stratégies que vous pouvez seulement tester.
DepthFeedDepthFeed sert Polymarket, Kalshi et Limitless dans un schéma colonnaire stable et unique sur sept actifs — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — pour que le même code lise toutes les places.
4. Livraison : une API et un flux temps réel, pas un fichier statique
Un fichier CSV ou Parquet téléchargeable est un instantané figé : il vieillit, vous le re-téléchargez, et il ne devient jamais ce sur quoi vous tradez. Le format de recherche et le format de production finissent par diverger, et vous devez tout re-câbler pour passer en production.
DepthFeedDepthFeed est une API REST mesurée pour l'historique et un flux WebSocket temps réel pour le présent, tous deux émettant le JSON identique. Backtestez, puis pointez le même code vers le flux temps réel et tradez.
5. Des exécutions réalistes auxquelles vous pouvez vous fier
Tout l'intérêt d'un backtest est de savoir si une stratégie aurait été exécutée, et à quel prix. Cette réponse n'existe que si vous rejouez le carnet d'ordres réel contre lequel la stratégie aurait tradé, horodaté assez finement pour s'aligner sur le mouvement qui l'a déclenché.
DepthFeedChaque instantané DepthFeed porte des horodatages d'exchange et de réception en epoch-millis et se joint à un prix sous-jacent haute fréquence, de sorte que l'état du carnet s'aligne tick par tick sur le mouvement du spot.
Là où les options habituelles montrent leurs limites
Quand on cherche des données Polymarket, on se tourne vers l'une de ces quatre solutions. Chacune sert à quelque chose, mais aucune n'est le carnet d'ordres contre lequel on backteste.
Pourquoi DepthFeed
DepthFeed est la source conçue pour franchir les cinq barres sur Polymarket : une capture pleine profondeur pilotée par les événements, servie en historique via une API REST claire et en flux WebSocket temps réel dans un JSON identique. Des données complètes de carnet d'ordres et de prix Polymarket, prêtes à backtester contre la liquidité réelle, puis à trader avec le même code.
Vos questions, nos réponses.
La meilleure source est celle qui enregistre chaque changement du carnet d'ordres (et non un échantillon à intervalle fixe), qui sert l'échelle bid/ask complète des deux côtés (et non le seul dernier prix), qui couvre les places et les actifs que vous tradez dans un seul schéma, et qui livre l'historique et le temps réel dans le même format pour que vous puissiez trader avec le code que vous avez backtesté. DepthFeed a été conçu exactement pour cela sur Polymarket, avec une livraison temps réel médiane d'environ 10ms sur Polymarket et une capture Kalshi pleine profondeur continue.