Datos históricos de Polymarket
La mayoría de los datos de Polymarket que puedes encontrar son un último precio muestreado una vez por hora — útil para un gráfico, inútil para un backtest. DepthFeed conserva el order book histórico completo: la escalera bid/ask completa en ambos lados, registrada en cada cambio, capturada con suficiente finura para reproducir todos los mercados que alguna vez se abrieron.
Los datos históricos de Polymarket, bien hechos, son el order book completo a lo largo del tiempo — cada nivel de bid y ask con su tamaño en cada cambio, no solo el último precio negociado. DepthFeed registra captura orientada a eventos directamente desde el websocket del CLOB de Polymarket y sirve ese archivo de vuelta a través de una API REST, para que puedas reproducir cualquier mercado pasado exactamente como se negoció.
Datos históricos de Polymarket de un vistazo
- Captura
- Websocket del CLOB orientado a eventos
- Latencia en vivo
- ~10 ms mediana (medido)
- Profundidad
- Escalera bid/ask completa, ambos lados
- Ventanas de mercado
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Activos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms exchange + recepción, por snapshot
- Precio subyacente
- Spot/futuros de Binance, unido por snapshot
- Histórico
- Ventanas de 7/30/90 días + archivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket en vivo, JSON idéntico
- Resolución
- Cada cambio, o downsample ?interval= 30s–1d
Qué hay en el archivo
El libro completo, no un último precio
Un último precio histórico no te dice nada sobre el spread ni sobre el tamaño que descansa en cada nivel. El archivo de DepthFeed contiene la escalera bid/ask completa en ambos lados, registrada en cada cambio para los mercados cripto up/down de Polymarket de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas, para que puedas reconstruir exactamente contra qué habrías negociado en cualquier momento pasado — y medir el slippage que habría pagado una orden real.
Resolución que sobrevive a los mercados de corta duración
Los mercados cripto de corta duración se liquidan en 5 a 60 minutos, así que un archivo por hora captura solo uno o dos frames de toda la vida de un mercado. Registramos cada evento de cambio de libro y de precio a medida que ocurre (~10 ms de entrega mediana en vivo, medido), lo cual es órdenes de magnitud más fino que cualquier archivo gratuito por hora — los mercados de corta duración de Polymarket siguen siendo genuinamente backtesteables.
Histórico y en vivo en un solo formato
Obtén la profundidad que necesitas a través de la API REST, reprodúcela en tu propio stack y luego apunta el mismo código al WebSocket en vivo — los frames llevan el JSON idéntico. El archivo se profundiza a medida que se extiende el backfill; los planes sirven ventanas móviles de 7, 30 y 90 días, y el plan Desk sirve el archivo completo.
Start pulling datos históricos de polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Preguntas, respondidas.
Los planes sirven ventanas móviles de 7, 30 y 90 días de historial completo del order book, y el plan Desk sirve el archivo histórico completo, que se profundiza a medida que se extiende el backfill. Cada ventana lleva el libro bid/ask completo, no un último precio muestreado. (La profundidad del order book no se puede rellenar retroactivamente, así que el historial de cualquier proveedor comienza cuando empezó la captura continua.)