Los mejores datos de order book de Polymarket y cómo elegirlos
La mayoría de los datos de Polymarket que encuentras son un último precio muestreado una vez por hora: sirven para un gráfico, pero son inútiles para un backtest. Esto es lo que realmente separa una fuente de Polymarket con la que puedes operar de una que solo parece datos.
Cinco criterios que deciden si los datos son backtesteables
1. Resolución: por eventos, no muestreada por intervalos
Un snapshot tomado con un reloj fijo —cada hora, cada minuto, cada pocos cientos de milisegundos— se pierde todo lo que ocurre entre ticks. Los mercados de corto plazo de Polymarket se liquidan en 5 a 60 minutos, así que una muestra por intervalos solo captura un puñado de frames de toda la vida de un mercado.
DepthFeedDepthFeed registra cada evento de libro y de cambio de precio en el momento en que ocurre —entrega mediana de ~10ms en Polymarket, polling continuo a profundidad completa en Kalshi—, así que no se pierde nada entre muestras.
2. Profundidad, no el último precio
Un último precio negociado (o un solo mid) oculta el spread y el tamaño que descansa en cada nivel. Sin la escalera completa no puedes medir el slippage, y un backtest que asume que ejecutaste al mid es un backtest que miente.
DepthFeedDepthFeed sirve el libro completo de bid/ask, ambos lados, cada nivel —hasta 100 levels por lado en Kalshi—, así que los fills se dimensionan contra la liquidez que realmente estaba ahí.
3. Cobertura: un solo esquema, cada venue y activo
Los datasets de un solo venue te obligan a unir un formato distinto para cada mercado y a reescribir tu loader cada vez que agregas uno. La cobertura parcial de activos limita en silencio qué estrategias puedes siquiera probar.
DepthFeedDepthFeed sirve Polymarket, Kalshi y Limitless en un solo esquema columnar estable a través de siete activos —BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE—, así que el mismo código lee cada venue.
4. Entrega: una API y un stream en vivo, no un archivo estático
Un archivo CSV o Parquet descargable es un snapshot congelado: se queda obsoleto, lo vuelves a descargar y nunca se convierte en aquello con lo que operas. El formato de investigación y el de producción terminan siendo distintos, así que tienes que reconectar todo para salir a producción.
DepthFeedDepthFeed es una API REST medida para el histórico y un stream WebSocket en vivo para el presente, ambos emitiendo el mismo JSON idéntico. Haz backtest y luego apunta el mismo código al feed en vivo y opera.
5. Fills realistas en los que puedes confiar
El propósito mismo del backtesting es saber si una estrategia habría ejecutado, y a qué precio. Esa respuesta solo existe si reproduces el order book real contra el que la estrategia habría operado, con timestamps lo bastante finos para alinearse con el movimiento que lo impulsó.
DepthFeedCada snapshot de DepthFeed lleva timestamps de exchange y de recepción en epoch-millis y se une a un precio subyacente de alta frecuencia, así que el estado del libro se alinea con el movimiento del spot tick por tick.
Dónde se quedan cortas las opciones habituales
Cuando la gente busca datos de Polymarket, recurre a una de cuatro cosas. Cada una sirve para algo, y ninguna es el order book contra el que haces backtest.
Por qué DepthFeed
DepthFeed es la fuente construida para superar las cinco barreras de Polymarket: captura por eventos a profundidad completa, servida como histórico sobre una API REST limpia y como un stream WebSocket en vivo en el mismo JSON idéntico. Datos completos de order book y de precios de Polymarket, listos para hacer backtest contra liquidez real y luego operar con el mismo código.
Preguntas, respondidas.
La mejor fuente es una que registra cada cambio del order book (no una muestra por intervalos fijos), sirve la escalera completa de bid/ask en ambos lados (no solo el último precio), cubre los venues y activos que operas en un solo esquema, y entrega histórico y datos en vivo en el mismo formato para que puedas operar con el código que backtesteaste. DepthFeed se construyó para hacer exactamente esto con Polymarket, con entrega mediana en vivo de ~10ms en Polymarket y captura continua a profundidad completa en Kalshi.