Dữ liệu sổ lệnh Polymarket tốt nhất, và cách chọn đúng
Phần lớn dữ liệu Polymarket bạn tìm được chỉ là giá khớp cuối cùng lấy mẫu mỗi giờ một lần — đủ để vẽ biểu đồ, nhưng vô dụng để backtest. Đây là những gì thực sự phân biệt một nguồn dữ liệu Polymarket bạn có thể giao dịch với một nguồn chỉ trông giống dữ liệu.
Năm tiêu chí quyết định dữ liệu có backtest được hay không
1. Độ phân giải: theo sự kiện, không lấy mẫu theo chu kỳ
Một snapshot chụp theo đồng hồ cố định — mỗi giờ, mỗi phút, mỗi vài trăm mili-giây — sẽ bỏ lỡ mọi thứ xảy ra giữa các nhịp. Các thị trường ngắn hạn của Polymarket tất toán trong 5 đến 60 phút, nên việc lấy mẫu theo chu kỳ chỉ ghi lại được vài khung hình trong toàn bộ vòng đời của một thị trường.
DepthFeedDepthFeed ghi lại mọi sự kiện thay đổi sổ lệnh và giá ngay khi chúng xảy ra — độ trễ phân phối trung vị ~10ms trên Polymarket, polling toàn bộ độ sâu liên tục trên Kalshi — nên không có gì giữa các mẫu bị mất.
2. Độ sâu, không phải giá khớp cuối cùng
Một giá giao dịch cuối cùng (hoặc một mức mid đơn lẻ) che giấu spread và khối lượng đang chờ tại mỗi mức giá. Không có toàn bộ thang giá, bạn không thể đo trượt giá, và một backtest giả định bạn đã khớp tại mid là một backtest nói dối.
DepthFeedDepthFeed cung cấp toàn bộ sổ lệnh bid/ask, cả hai phía, mọi mức giá — lên tới 100 levels mỗi phía trên Kalshi — nên lệnh được khớp theo đúng thanh khoản thực sự đã có mặt khi đó.
3. Độ phủ: một schema, mọi sàn và mọi tài sản
Các bộ dữ liệu đơn sàn buộc bạn phải chắp vá một định dạng khác nhau cho mỗi thị trường và viết lại bộ loader mỗi khi thêm một sàn mới. Độ phủ tài sản chỉ một phần âm thầm giới hạn cả những chiến lược bạn có thể thử nghiệm.
DepthFeedDepthFeed cung cấp Polymarket, Kalshi và Limitless trong một schema dạng cột ổn định duy nhất trên bảy tài sản — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — nên cùng một đoạn mã đọc được mọi sàn.
4. Phân phối: một API và stream trực tiếp, không phải file tĩnh
Một file CSV hay Parquet để tải về là một snapshot đông cứng — nó cũ đi, bạn lại tải về, và nó không bao giờ trở thành thứ bạn giao dịch. Định dạng nghiên cứu và định dạng sản xuất cuối cùng lại khác nhau, nên bạn phải đấu nối lại mọi thứ để chạy thật.
DepthFeedDepthFeed là một REST API tính theo lưu lượng cho lịch sử và một WebSocket stream trực tiếp cho hiện tại, cả hai phát ra cùng một JSON giống hệt nhau. Backtest, rồi trỏ chính đoạn mã đó vào luồng dữ liệu trực tiếp và giao dịch.
5. Mức khớp lệnh thực tế bạn có thể tin tưởng
Toàn bộ ý nghĩa của backtest là biết liệu một chiến lược có khớp lệnh hay không, và khớp ở giá nào. Câu trả lời đó chỉ tồn tại nếu bạn phát lại đúng sổ lệnh thực mà chiến lược sẽ giao dịch trên đó, được đóng dấu thời gian đủ chi tiết để khớp với biến động đã gây ra nó.
DepthFeedMỗi snapshot của DepthFeed mang theo dấu thời gian khớp lệnh tại sàn và nhận về tính bằng epoch-millis, đồng thời nối với một giá tài sản cơ sở tần suất cao, nên trạng thái sổ lệnh khớp với biến động spot theo từng nhịp một.
Nơi các lựa chọn thông thường còn thiếu sót
Khi tìm dữ liệu Polymarket, người ta thường với tới một trong bốn thứ. Mỗi thứ đều hữu ích cho mục đích nào đó — và không thứ nào trong số đó là sổ lệnh để bạn backtest.
Vì sao chọn DepthFeed
DepthFeed là nguồn dữ liệu được xây dựng để vượt qua cả năm tiêu chí cho Polymarket: ghi nhận toàn bộ độ sâu theo từng sự kiện, cung cấp lịch sử qua một REST API gọn gàng và một WebSocket stream trực tiếp với cùng một định dạng JSON giống hệt nhau. Trọn vẹn dữ liệu sổ lệnh và giá của Polymarket, sẵn sàng để backtest trên thanh khoản thực, rồi giao dịch bằng chính đoạn mã đó.
Giải đáp thắc mắc.
Nguồn tốt nhất là nguồn ghi lại mọi thay đổi sổ lệnh (không phải mẫu theo chu kỳ cố định), cung cấp toàn bộ thang bid/ask ở cả hai phía (không chỉ giá khớp cuối cùng), phủ các sàn và tài sản bạn giao dịch trong một schema, và cung cấp lịch sử lẫn dữ liệu trực tiếp theo cùng một định dạng để bạn có thể giao dịch bằng chính đoạn mã đã backtest. DepthFeed được xây dựng để làm đúng điều này cho Polymarket, với độ trễ phân phối trực tiếp trung vị ~10ms trên Polymarket và việc ghi nhận toàn bộ độ sâu liên tục trên Kalshi.