Eu preciso de profundidade de order book, ou os dados de último preço do Polymarket bastam?

Se você só precisa de um gráfico, dados de último preço servem. Se você está fazendo backtest de fills, precisa de profundidade: o último preço esconde o spread e o tamanho disponível em cada nível, então um backtest baseado nele assume que você executou no mid e superestima sistematicamente o seu edge. A profundidade do order book permite medir slippage real e probabilidade de fill.

Consigo passar do backtest para o trading ao vivo sem reescrever meu código?

Com a DepthFeed, sim. A API REST histórica e o stream WebSocket ao vivo emitem os objetos de snapshot JSON idênticos, então o loader que você escreve para reproduzir o histórico lê o feed ao vivo sem alteração. A maioria dos conjuntos de dados para download oferece um formato diferente para pesquisa do que você usaria em produção, forçando uma reescrita para entrar ao vivo.

Guia do comprador

Os melhores dados de order book do Polymarket e como escolher

A maioria dos dados de Polymarket que você encontra é um último preço amostrado uma vez por hora — ótimo para um gráfico, inútil para um backtest. Aqui está o que de fato separa uma fonte de Polymarket em que você pode negociar de uma que só parece dado.

Cinco critérios que definem se os dados servem para backtest

1. Resolução: orientada a eventos, não amostrada por intervalo

Um snapshot tirado em um relógio fixo — a cada hora, a cada minuto, a cada poucas centenas de milissegundos — perde tudo o que acontece entre os ticks. Os mercados de curtíssimo prazo do Polymarket liquidam em 5 a 60 minutos, então uma amostragem por intervalo captura apenas alguns poucos frames de toda a vida de um mercado.

DepthFeedA DepthFeed registra cada evento de book e de mudança de preço no momento em que acontece — entrega com mediana de ~10ms no Polymarket, polling contínuo de profundidade total na Kalshi — então nada entre amostras se perde.

2. Profundidade, não o último preço

Um último preço negociado (ou um único mid) esconde o spread e o tamanho disponível em cada nível. Sem a escada completa você não consegue medir o slippage, e um backtest que assume que você executou no mid é um backtest que mente.

DepthFeedA DepthFeed serve o book completo de compra/venda, os dois lados, todos os níveis — até 100 levels por lado na Kalshi — então os fills são dimensionados contra a liquidez que realmente estava lá.

3. Cobertura: um schema, todas as venues e ativos

Conjuntos de dados de uma única venue obrigam você a costurar um formato diferente para cada mercado e reescrever seu loader sempre que adiciona um. A cobertura parcial de ativos limita silenciosamente quais estratégias você consegue sequer testar.

DepthFeedA DepthFeed serve Polymarket, Kalshi e Limitless em um único schema colunar estável, em sete ativos — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — então o mesmo código lê todas as venues.

4. Entrega: uma API e stream ao vivo, não um arquivo estático

Um arquivo CSV ou Parquet para download é um snapshot congelado — ele fica defasado, você baixa de novo, e nunca vira aquilo em que você negocia. O formato de pesquisa e o formato de produção acabam diferentes, então você reconstrói tudo para entrar ao vivo.

DepthFeedA DepthFeed é uma API REST tarifada para o histórico e um stream WebSocket ao vivo para o presente, ambos emitindo o JSON idêntico. Faça o backtest e então aponte o mesmo código para o feed ao vivo e negocie.

5. Fills realistas em que você pode confiar

O objetivo central do backtest é saber se uma estratégia teria executado, e a que preço. Essa resposta só existe se você reproduzir o order book real contra o qual a estratégia teria negociado, com timestamps finos o suficiente para alinhar com o movimento que o provocou.

DepthFeedCada snapshot da DepthFeed carrega timestamps de exchange e de recebimento em epoch-millis e faz join com um preço subjacente de alta frequência, então o estado do book se alinha com o movimento do spot tick a tick.

Onde as opções de sempre deixam a desejar

Quando as pessoas procuram dados do Polymarket, recorrem a uma de quatro coisas. Cada uma é útil para algo — e nenhuma delas é o order book contra o qual você faz backtest.

A própria API da exchange

Expõe os mercados atuais, as trades e o topo do book ao vivo, mas não serve snapshots históricos de order book — não há como reproduzir o book como ele estava.

Arquivos gratuitos por hora

Dão a você um último preço amostrado uma vez por hora. Isso é um único frame de um mercado que pode ter vivido cinco minutos — sem spread, sem profundidade, nada para dimensionar um fill.

APIs de último preço e de fita de trades

Dizem o que foi impresso, não o que estava disponível. Você vê as trades executadas, mas nunca a liquidez por trás delas, então slippage e probabilidade de fill ficam invisíveis.

Dumps de arquivo de uma única venue

Muitas vezes trazem profundidade real, mas de uma única venue, em um formato sob medida, como download estático — sem stream ao vivo, sem uma segunda venue, e defasado no instante em que chega.

Por que a DepthFeed

A DepthFeed é a fonte construída para superar todas as cinco barreiras no Polymarket: captura orientada a eventos e de profundidade total, servida como histórico por uma API REST limpa e como stream WebSocket ao vivo no JSON idêntico. Dados completos de order book e de preço do Polymarket, prontos para fazer backtest contra liquidez real e então negociar com o mesmo código.

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Perguntas, respondidas.

A melhor fonte é aquela que registra cada mudança no order book (não uma amostra em intervalo fixo), serve a escada completa de compra/venda nos dois lados (não apenas o último preço), cobre as venues e os ativos que você negocia em um único schema, e entrega histórico e dados ao vivo no mesmo formato para que você possa negociar com o código que usou no backtest. A DepthFeed foi construída para fazer exatamente isso no Polymarket, com entrega ao vivo de mediana de ~10ms no Polymarket e captura contínua de profundidade total na Kalshi.